OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS COM MÉTODO DOS POLINÔMIO CANÔNICOS CRUZADO E CLUSTERS

Authors

Keywords:

otimização de portfólios, experimento de mistura cruzado, ativos financeiros

Abstract

A metodologia de engenharia chamada de polinômios canônicos ou projeto de experimentos de misturas, e projeto de misturas cruzado foi aplicada para otimizar portfólios de ativos financeiros. Aqui é apresentado também o método de aglutinação aplicado ao conceito de portfólio, a formação de clusters. Este trabalho foi motivado pela possibilidade de diminuir o número de execuções de experimentos com um grande número de variáveis, o que é aplicado em um novo tipo de estudo. Vinte e quatro diferentes ativos foram usados para as demonstrações e exemplos. Os resultados demonstraram é possível usar o experimento cruzado de mistura para agrupamentos de empresas e pode ser utilizado em qualquer quantidade de ativos. A portfólio ideal foi encontrada usando a função desirability como método de otimização. No final, novas propostas são mostradas para os estudos futuros. A comparação foi feita contra o modelo de portfólio com misturas simples sem clusters.

Author Biographies

  • Anderson Paulo de Paiva, Universidade Federal de Itajubá

    Professor Associado III da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI/IEPG). Possui graduação em Engenharia Mecânica, mestrado em Engenharia de Produção e doutorado em Engenharia Mecânica (Unifei). Atua na área de Projeto e Análise de Experimentos, Estatística Multivariada e Métodos de Otimização. Linha de Pesquisa principal: Otimização de Processos de Manufatura. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8199-411X Scopus (https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16176142300)

  • Xueping Li, The University of Tennessee, Knoxville

    Xueping Li is a Professor of Industrial and Systems Engineering and the Director of the Ideation Laboratory (iLab) and co-Director of the Health Innovation Technology and Simulation (HITS) Lab at the University of Tennessee - Knoxville. He holds a Ph.D. from Arizona State University. His research areas include complex system modeling, simulation and optimization, information assurance, scheduling, supply chain management, data analytics, and health systems engineering. He is a member of IIE, IEEE, ASEE and INFORMS.

  • Rafael Coradi Leme, Universidade Federal de Itajubá

    Professor Associado do Instituto de Produção e Gestão na Universidade Federal de Itajubá. Possui graduação (2003), mestrado (2005) e doutorado (2008) em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Itajubá. Pesquisador na área de Otimização, Séries Temporais e Processos Estocásticos, também tem expertise na área de Sistemas Elétricos de Potência. Foi pesquisador visitante na Universidade do Texas em Austin entre 2006 e 2007, onde desenvolveu trabalhos na área de pesquisa operacional e modelagem estocástica. Também foi pesquisador visitante na University of Strathclyde em Glasgow (Escócia) durante o ano de 2008 e Professor Visitante na University of Tennessee at Knoxville entre 2014 e 2015.

  • João Éderson Corrêa, Universidade Federal de Itajubá

    Possui Doutorado e Mestrado pelo Programa de Pós Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal de Itajubá, pós-graduado em: Administração Hospitalar pela rede São Camilo de Faculdades (2014), Administração Pública pela Faculdade SENAC - Minas (2010), MBA em Gestão de Negócios Empresariais (2007) e Graduação em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas do Sul de Minas (2005). Atua como professor nos cursos de graduação em Engenharia de Produção, Civil e Administração de Empresas e Pós-Graduação, atuando principalmente nos áreas: Qualidade, certificação ISO-9000 e acreditação hospitalar. Atualmente participa dos seguintes grupos de Pesquisas: Engenharia de Fatores Humanos e Usabilidade para dispositivos médicos e do grupo de Análise de Custo e Benefícios do Impacto Regulatório (Chamada MCTI/CNPQ N. 17/2017 ? Pesquisa e, Vigilância Sanitária).

  • Vinicius Paes, Universidade Federal de Itajubá

    Bacharel em Ciência da Computação (2008) e Mestre em Ciência e Tecnologia da Computação (2012) pela Universidade Federal de Itajubá. Sócio fundador de empresas de tecnologia da informação voltadas em desenvolvimento de software como serviço (SaaS - Software as a Service). Experiência prática e profissional em gerência de projetos, gerenciamento de servidores, infraestrutura de redes de computadores, segurança da informação, programação, alta disponibilidade para serviços web, banco de dados, web analytics, otimização para sistemas de busca, web crawler, indexação, retorno do investimento, data mining e inteligência artificial. Aluno de Doutorado em Engenharia de Produção pela UNIFEI e pesquisador do Núcleo de Otimização da Manufatura e de Tecnologia da Inovação (NOMATI) com tema em Modelagem computacional aplicada à extração de características geométricas irregulares em processos multiobjetivo.

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Published

2020-03-31

Issue

Vol. 1 No. 1 (2020): JOURNAL OF OPEN RESEARCH

Section

Articles

How to Cite

OTIMIZAÇÃO DE PORTFÓLIOS COM MÉTODO DOS POLINÔMIO CANÔNICOS CRUZADO E CLUSTERS. (2020). Journal of Open Research, 1(1), e9. https://journals.stellata.com.br/jor/article/view/9